На главную страницуНаписать письмо

Купить этот домен
О проекте
Новости
Обучение
Журнал ЭР
Библиотека
Вопросы и ответы
Разное
Поиск / карта сайта



Рассылка:

Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100

Свопцион в модели Hull-White

Бельснер О.А., Жабин Д. Н.
Томский политехнический университет

Данная работа посвящена исследованию неарбитражной модели временной структуры процентной ставки с непрерывным временем, представленной John Hull и Alan White в 1990 году. Предлагается вывод уравнения модели, рассматривается возможность ее применения для оценивания такого производного финансового инструмента как свопцион, выводится аналитическое выражение для его оценки. Исследование данного вида финансовых деривативов и выявление его особенностей представляется актуальным в связи с широким распространением и ростом рынков операций "своп" как в зарубежных странах, так и в РФ.

Полный текст статьи можно прочитать или скачать в формате *.pdf



 

© 2003, ООО "Экспертиза рисков"